PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

VXM.TO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%8.32%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		9.77%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%
Разные валюты инструментов

VXM.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXM.TO показывает доходность 8.20%, а AVDV немного ниже – 7.83%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.83%
6 месяцев
13.86%
1 год
44.19%
3 года*
25.26%
5 лет*
15.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий VXM.TO и AVDV

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.67

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.27

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

14.17

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и AVDV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и AVDV

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и AVDV

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-43.01%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.19%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-28.08%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.48%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.88%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и AVDV

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.98%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.28%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.67%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.79%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.14%

+0.83%