Сравнение VXM-B.TO с LONG.TO
VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while LONG.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXM-B.TO returned 17.68%/yr vs 10.47%/yr for LONG.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXM-B.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
VXM-B.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 11.77%
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 11.11% | 46.74% | 18.34% | 18.89% | -2.50% | 9.58% | 6.12% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
Correlation
The correlation between VXM-B.TO and LONG.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between VXM-B.TO and LONG.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM-B.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
VXM-B.TO
LONG.TO
Сравнение VXM-B.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXM-B.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.28 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 4.55 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXM-B.TO и LONG.TO
Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM-B.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -23.65% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -16.39% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -22.45% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -23.65% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.87% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -5.64% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.61% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM-B.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.79%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM-B.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.03% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 14.80% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 17.62% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 17.56% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.80% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM-B.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 1.97% | 2.21% | 3.97% | 3.67% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 2.05% | 1.52% | 1.42% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
VXM-B.TO and LONG.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while LONG.TO is Health & Biotech Equities.
Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор