Сравнение LONG.TO с XHC.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) are both Health & Biotech Equities funds. LONG.TO is actively managed, while XHC.TO is passively managed. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 3.56%/yr for XHC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и XHC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью 2.94%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
XHC.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам LONG.TO и XHC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 2.94% | 10.91% | 1.22% | 2.14% | -3.57% | 17.32% | 9.12% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and XHC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between LONG.TO and XHC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LONG.TO и XHC.TO
Секторы
LONG.TO
XHC.TO
Здравоохранение
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
LONG.TO
XHC.TO
Технологии
LONG.TO
XHC.TO
-
Коммуникационные услуги
LONG.TO
XHC.TO
-
Потребительский циклический сектор
LONG.TO
XHC.TO
-
Финансовые услуги
LONG.TO
XHC.TO
-
Сырьевые материалы
LONG.TO
-
XHC.TO
-
Потребительский защитный сектор
LONG.TO
-
XHC.TO
Энергетика
LONG.TO
-
XHC.TO
-
Промышленность
LONG.TO
-
XHC.TO
-
Недвижимость
LONG.TO
-
XHC.TO
-
Коммунальные услуги
LONG.TO
-
XHC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
XHC.TO
Сравнение LONG.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | XHC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.60 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.81 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и XHC.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и XHC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -27.28% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.79% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.81% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -18.81% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.60% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.16% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.54% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и XHC.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | XHC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 6.11% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.82% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 15.53% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.24% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 15.85% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и XHC.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHC.TO iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | 1.88% | 1.87% | 4.42% | 2.38% | 0.84% | 0.80% | 0.97% | 1.07% | 1.68% | 1.14% | 1.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and XHC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and iShares.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и XHC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор