Сравнение LONG.TO с LMAX.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LONG.TO returned 21.23% vs 16.95% for LMAX.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и LMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью 4.60%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
LMAX.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 17.01% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 4.60% | 7.07% | 4.45% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and LMAX.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
LMAX.TO
Сравнение LONG.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.29 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и LMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -15.89% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.16% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.13% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.14% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.16% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и LMAX.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.52% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 10.70% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 14.39% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 13.96% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 13.96% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и LMAX.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 12.28% | 12.51% | 11.35% | 0.00% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and LMAX.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и LMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор