Сравнение LONG.TO с ZHU.TO
LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and ZHU.TO (BMO Equal Weight US Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 2.15%/yr for ZHU.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LONG.TO и ZHU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у ZHU.TO с доходностью 8.90%.
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
ZHU.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.64%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LONG.TO и ZHU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 19.50% | -9.01% | 11.77% | 22.32% |
ZHU.TO BMO Equal Weight US Health Care Index ETF | 8.90% | 3.43% | 5.43% | -1.57% | -9.75% | 16.84% | 11.59% |
Correlation
The correlation between LONG.TO and ZHU.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LONG.TO vs. ZHU.TO — Ранг доходности на риск
LONG.TO
ZHU.TO
Сравнение LONG.TO c ZHU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ZHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LONG.TO | ZHU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.23 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.91 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LONG.TO и ZHU.TO
Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки ZHU.TO в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и ZHU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LONG.TO | ZHU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -27.25% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.95% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -21.51% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -27.25% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.93% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -8.79% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.97% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LONG.TO и ZHU.TO
CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с BMO Equal Weight US Health Care Index ETF (ZHU.TO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LONG.TO | ZHU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.69% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.87% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 17.68% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.27% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.61% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LONG.TO и ZHU.TO
LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZHU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHU.TO BMO Equal Weight US Health Care Index ETF | 0.50% | 0.54% | 0.58% | 0.97% | 0.43% | 0.13% | 0.37% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LONG.TO and ZHU.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и ZHU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор