PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LONG.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONG.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. LONG.TO is actively managed, while EHE.TO is passively managed. Over the past 5 years, LONG.TO returned 10.47%/yr vs 9.60%/yr for EHE.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LONG.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONG.TO показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у EHE.TO с доходностью 6.55%.

LONG.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
7.22%
С начала года
7.98%
1 год
21.23%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

EHE.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
2.66%
С начала года
6.55%
1 год
16.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONG.TO и EHE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LONG.TO
CI Global Longevity Economy Fund		7.98%6.19%25.86%19.50%-9.01%11.77%22.32%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		6.55%22.91%4.19%22.26%-10.45%23.79%8.91%

Correlation

The correlation between LONG.TO and EHE.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г.

0.44

The correlation between LONG.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LONG.TO и EHE.TO

Секторы
LONG.TO
EHE.TO

Здравоохранение

45.1%
8.1%

Технологии

32.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.5%

Финансовые услуги

4.4%
15.1%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.4%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

LONG.TO
45.1%
EHE.TO
8.1%

Технологии

LONG.TO
32.4%
EHE.TO
12.1%

Коммуникационные услуги

LONG.TO
10.9%
EHE.TO
5.6%

Потребительский циклический сектор

LONG.TO
7.3%
EHE.TO
13.5%

Финансовые услуги

LONG.TO
4.4%
EHE.TO
15.1%

Сырьевые материалы

LONG.TO

-

EHE.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

LONG.TO

-

EHE.TO
12.4%

Энергетика

LONG.TO

-

EHE.TO
3.7%

Промышленность

LONG.TO

-

EHE.TO
22.6%

Недвижимость

LONG.TO

-

EHE.TO

-

Коммунальные услуги

LONG.TO

-

EHE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Longevity Economy Fund

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с LONG.TO:
LONG.TO с LMAX.TOLONG.TO с HHL.TOLONG.TO с ZHU.TOLONG.TO с XHC.TOLONG.TO с VXM-B.TOLONG.TO с XDNA.TOLONG.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

LONG.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONG.TO
Ранг доходности на риск LONG.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONG.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONG.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONG.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONG.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONG.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LONG.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.98

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.49

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

5.05

-0.49

LONG.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONG.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHE.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONG.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LONG.TO и EHE.TO

Максимальная просадка LONG.TO за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONG.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONG.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-38.20%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-11.85%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-16.30%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.91%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.55%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.30%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.13%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LONG.TO и EHE.TO

CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что LONG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONG.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.25%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.45%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.11%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

18.12%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.43%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONG.TO и EHE.TO

LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%
LONG.TO
CI Global Longevity Economy Fund		0.00%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LONG.TO and EHE.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while EHE.TO is Europe Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONG.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор