PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXF с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXF с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXF (Vanguard Extended Market ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXF returned 12.32%/yr vs 12.78%/yr for XLY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VXF charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности VXF и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции XLY немного впереди с 12.78%.

VXF

1 день
0.44%
1 месяц
4.05%
С начала года
14.37%
6 месяцев
12.25%
1 год
30.15%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.32%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXF и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.37%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between VXF and XLY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г.

0.81

The correlation between VXF and XLY shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VXF и XLY

Секторы
VXF
XLY

Технологии

19.8%
0.9%

Промышленность

19.3%
0.1%

Финансовые услуги

14.6%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
97.5%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

VXF
19.8%
XLY
0.9%

Промышленность

VXF
19.3%
XLY
0.1%

Финансовые услуги

VXF
14.6%
XLY

-

Здравоохранение

VXF
13.3%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

VXF
9.7%
XLY
97.5%

Недвижимость

VXF
6.0%
XLY

-

Энергетика

VXF
5.1%
XLY

-

Сырьевые материалы

VXF
4.2%
XLY

-

Коммуникационные услуги

VXF
3.3%
XLY
1.4%

Потребительский защитный сектор

VXF
2.7%
XLY

-

Коммунальные услуги

VXF
2.0%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

VXF vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXFXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.55

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.89

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.67

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

2.05

+7.65

VXF vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXF и XLY

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXFXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-59.05%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.98%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.92%

-26.01%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-39.67%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-39.67%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.17%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-9.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.88%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и XLY

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXFXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.19%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

13.44%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.27%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

23.83%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

22.08%

+0.25%

Сравнение комиссий VXF и XLY

VXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и XLY

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VXF and XLY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (6.53%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, VXF dropped -58.03% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 12.32% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.77% for XLY.

VXF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. VXF tracks S&P Completion Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VXF and 0.13% for XLY.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXF и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор