Сравнение VXF с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VXF и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.64% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VT
И VXF, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. VT — Ранг доходности на риск
VXF
VT
Сравнение VXF c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.92 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.83 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VXF и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VT
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VT
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -50.27% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.84% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -26.38% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -34.24% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.97% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.08% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.57% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VT
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.18% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 10.00% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 17.26% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.98% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.20% | +5.05% |