Сравнение VXF с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
VXF и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VXF и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 0.83% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и FRTY
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
VXF vs. FRTY — Ранг доходности на риск
VXF
FRTY
Сравнение VXF c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.24 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VXF и FRTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и FRTY
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и FRTY
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -53.15% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -19.75% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -53.15% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -18.10% | +11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -28.58% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 7.02% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и FRTY
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.29% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 19.59% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 28.00% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 27.02% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 27.11% | -4.86% |