PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXF с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXF и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXF и FRTY


2026 (YTD)20252024202320222021
VXF
Vanguard Extended Market ETF
-0.59%11.40%16.89%25.51%-26.52%0.83%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
-7.33%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.33%.


VXF

1 день
0.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
21.08%
3 года*
15.35%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.00%

FRTY

1 день
0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.57%
1 год
21.96%
3 года*
17.11%
5 лет*
0.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Extended Market ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Сравнение комиссий VXF и FRTY

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.


Доходность на риск

VXF vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXF c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXFFRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.24

+2.82

VXF vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRTY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VXFFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между VXF и FRTY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и FRTY

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FRTY в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.17%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXF и FRTY

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и FRTY.


Загрузка...

Показатели просадок


VXFFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-53.15%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-19.75%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-53.15%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-18.10%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-28.58%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.02%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и FRTY

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market ETF (VXF) составляет 6.89%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VXFFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.29%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

19.59%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

28.00%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

27.02%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

27.11%

-4.86%