Сравнение VWUSX с VRNIX
VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VRNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.00%/yr vs 15.42%/yr for VRNIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWUSX charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for VRNIX.
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VRNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у VRNIX с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VRNIX по среднегодовой доходности: 19.00% против 15.42% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 19.00%
VRNIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам VWUSX и VRNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 3.57% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 11.07% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
Correlation
The correlation between VWUSX and VRNIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between VWUSX and VRNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWUSX vs. VRNIX — Ранг доходности на риск
VWUSX
VRNIX
Сравнение VWUSX c VRNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VRNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.14 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 14.51 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VRNIX
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VRNIX в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VRNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWUSX | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -34.57% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -8.85% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -19.40% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.14% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -34.57% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.26% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -3.90% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 1.91% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VRNIX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.90% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.05% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 11.99% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.24% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.27% | +6.37% |
Сравнение комиссий VWUSX и VRNIX
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VRNIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VRNIX
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VRNIX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 9.05% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
VWUSX and VRNIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWUSX has higher volatility (4.04%) compared to VRNIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs VRNIX's -34.57%.
VRNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWUSX и VRNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор