PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VAGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VAGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и VAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.14%15.39%31.65%45.17%-39.64%13.69%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VAGVX с доходностью -1.46%.

VWUSX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-11.90%
1 год
11.92%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.79%
10 лет*
17.43%

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS

Сравнение комиссий VWUSX и VAGVX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VAGVX в 0.40%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. VAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVAGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.20

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.72

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.60

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

7.09

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VAGVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VAGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VAGVX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности VAGVX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.54%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VAGVX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VAGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXVAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-20.54%

-52.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-9.71%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-6.77%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-4.20%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.91%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VAGVX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXVAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.41%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.95%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

17.09%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

15.59%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

15.59%

+9.01%