PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUSX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%-13.37%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий VWUSX и GQEPX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWUSX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.43

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.66

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.74

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

1.86

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между VWUSX и GQEPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и GQEPX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и GQEPX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWUSXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-28.45%

-44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-8.34%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-20.49%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-6.50%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-5.75%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.49%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и GQEPX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWUSXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.77%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.29%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

12.41%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

15.87%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

18.85%

+5.75%