PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с TADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and TADAX (Transamerica US Growth) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.19%/yr vs 16.83%/yr for TADAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWUAX charges 0.28%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUAX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции TADAX немного впереди с 16.83%.

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%

TADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.69%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.79%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
TADAX
Transamerica US Growth		10.15%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between VWUAX and TADAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between VWUAX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

VWUAX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.78

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.42

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.81

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

6.19

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TADAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и TADAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-39.29%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-16.48%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-24.04%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-39.29%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-39.29%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.23%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-6.40%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.80%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и TADAX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 3.66%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.08%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.68%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.72%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.14%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.95%

+1.76%

Сравнение комиссий VWUAX и TADAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и TADAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности TADAX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		4.17%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWUAX and TADAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TADAX has higher volatility (4.08%) compared to VWUAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs TADAX's -39.29%.

TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор