Сравнение TADAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TADAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TADAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | -9.68% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TADAX показывает доходность -9.68%, а SCHG немного ниже – -9.73%. За последние 10 лет акции TADAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.95% соответственно.
TADAX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 14.68%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TADAX и SCHG
TADAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TADAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TADAX
SCHG
Сравнение TADAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 3.71 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TADAX и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и SCHG
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 5.08% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и SCHG
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TADAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -34.59% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -16.41% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -34.59% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.59% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -12.51% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.22% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.84% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и SCHG
Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TADAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.54% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.45% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.31% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.51% | +0.38% |