PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VSDM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VSDM

2026 (YTD)20252024
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%0.90%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий VWSUX и VSDM

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.09

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

2.62

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.56

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.53

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

9.01

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.10

-0.06

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VSDM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VSDM

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VSDM в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VSDM

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-1.81%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.81%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.08%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.51%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VSDM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.73%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.01%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

2.09%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

2.02%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

2.02%

-0.91%