PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.81% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VWSTX и VTIAX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.76

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.32

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.35

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.35

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

9.21

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.76

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.49

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.56

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.39

+1.63

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VTIAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VTIAX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VTIAX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-35.83%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-11.28%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-29.56%

+27.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-35.83%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-8.81%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-8.15%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.88%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

7.49%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

10.83%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

15.74%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

14.85%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

15.85%

-14.75%