PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с LVHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWO returned 5.83%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VWO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 13.17%, а LVHI немного ниже – 13.06%.

VWO

1 день
2.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.26%
3 года*
16.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.11%

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.17%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VWO and LVHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.49

The correlation between VWO and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и LVHI

Секторы
VWO
LVHI

Технологии

29.6%
0.1%

Финансовые услуги

19.5%
24.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.5%

Промышленность

8.0%
13.4%

Сырьевые материалы

8.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.8%

Энергетика

4.6%
16.6%

Здравоохранение

3.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.6%

Коммунальные услуги

2.9%
10.0%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Технологии

VWO
29.6%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
LVHI
24.1%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
LVHI
5.5%

Промышленность

VWO
8.0%
LVHI
13.4%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
LVHI
6.8%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
LVHI
5.8%

Энергетика

VWO
4.6%
LVHI
16.6%

Здравоохранение

VWO
3.9%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
LVHI
8.6%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
LVHI
10.0%

Недвижимость

VWO
2.2%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VWO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.27

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.48

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.17

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

21.39

-12.11

VWO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и LVHI

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-32.31%

-35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-6.08%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-11.99%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-11.99%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.63%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-3.51%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.47%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и LVHI

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

2.83%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.76%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

9.63%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

11.09%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

13.75%

+5.49%

Сравнение комиссий VWO и LVHI

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и LVHI

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LVHI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.38%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and LVHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.98%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 5.83% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.38% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. VWO tracks FTSE Emerging Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор