Сравнение VWO с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI India ETF (INDA).
VWO и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.69% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.86% соответственно.
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
INDA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -9.52%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и INDA
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
VWO vs. INDA — Ранг доходности на риск
VWO
INDA
Сравнение VWO c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | -0.62 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.80 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.46 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.49 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.62 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VWO и INDA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и INDA
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и INDA
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -45.07% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -18.69% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -22.72% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -45.07% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -20.63% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -9.49% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.79% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и INDA
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.78% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.85% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 15.55% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.37% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 21.12% | -1.94% |