Сравнение INDA с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
INDA и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDA показывает доходность -13.58%, а SMIN немного выше – -13.16%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.02% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и SMIN
INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
INDA vs. SMIN — Ранг доходности на риск
INDA
SMIN
Сравнение INDA c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.47 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.98 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между INDA и SMIN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и SMIN
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и SMIN
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -60.50% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -24.54% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -27.58% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -60.50% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -24.05% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -14.59% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 9.16% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и SMIN
Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 6.79%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.91% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 13.79% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 19.65% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 18.87% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.77% | -1.65% |