PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - INDA tracks the MSCI India Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 9.55%/yr for SMIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDA charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDA и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.55% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between INDA and SMIN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between INDA and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и SMIN

Секторы
INDA
SMIN

Финансовые услуги

28.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.5%

Промышленность

10.3%
21.1%

Энергетика

9.5%
0.9%

Технологии

8.3%
7.8%

Сырьевые материалы

8.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.0%

Здравоохранение

6.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.6%

Коммунальные услуги

4.6%
2.7%

Недвижимость

1.4%
3.6%

Финансовые услуги

INDA
28.4%
SMIN
18.9%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
SMIN
13.5%

Промышленность

INDA
10.3%
SMIN
21.1%

Энергетика

INDA
9.5%
SMIN
0.9%

Технологии

INDA
8.3%
SMIN
7.8%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
SMIN
12.2%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
SMIN
4.0%

Здравоохранение

INDA
6.2%
SMIN
13.7%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
SMIN
1.6%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
SMIN
2.7%

Недвижимость

INDA
1.4%
SMIN
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF

Доходность на риск

INDA vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDASMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-0.68

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.41

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.92

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDASMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок INDA и SMIN

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDASMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-60.50%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-24.54%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-27.58%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-27.58%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-60.50%

+15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-17.71%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-14.62%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.79%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и SMIN

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 5.26%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDASMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.90%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.54%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.44%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

18.84%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

22.82%

-1.70%

Сравнение комиссий INDA и SMIN

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и SMIN

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDA and SMIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.90%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.55% vs 6.56% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.55% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор