Сравнение INDA с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
INDA и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDA и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDA и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, INDA показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 6.85% против 4.62% соответственно.
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDA и MCHI
INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
INDA vs. MCHI — Ранг доходности на риск
INDA
MCHI
Сравнение INDA c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.21 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 0.45 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.30 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.79 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между INDA и MCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA и MCHI
INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок INDA и MCHI
Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -62.95% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -17.17% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -57.18% | +34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -62.95% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -36.43% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -24.40% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.63% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA и MCHI
iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.79% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDA | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.83% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 23.85% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 30.67% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 27.39% | -6.27% |