PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INDA с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDA и INDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
131.23%
136.82%
INDA
INDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDA:

0.80

INDY:

0.43

Коэф-т Сортино

INDA:

1.11

INDY:

0.66

Коэф-т Омега

INDA:

1.16

INDY:

1.09

Коэф-т Кальмара

INDA:

1.09

INDY:

0.57

Коэф-т Мартина

INDA:

3.24

INDY:

1.63

Индекс Язвы

INDA:

3.52%

INDY:

3.60%

Дневная вол-ть

INDA:

14.30%

INDY:

13.77%

Макс. просадка

INDA:

-45.06%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

INDA:

-8.82%

INDY:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDA имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции INDY немного отстают с 7.10%.


INDA

С начала года

10.59%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-2.76%

1 год

10.79%

5 лет

10.30%

10 лет

7.40%

INDY

С начала года

4.85%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.70%

1 год

5.36%

5 лет

8.13%

10 лет

7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDA и INDY

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


INDY
iShares India 50 ETF
График комиссии INDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INDA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INDA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.43
Коэффициент Сортино INDA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.110.66
Коэффициент Омега INDA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.09
Коэффициент Кальмара INDA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.090.57
Коэффициент Мартина INDA, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.241.63
INDA
INDY

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа INDY равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
0.43
INDA
INDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDY

Дивидендная доходность INDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности INDY в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
INDY
iShares India 50 ETF
0.46%0.39%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%0.77%

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.06%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.82%
-9.87%
INDA
INDY

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDY

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.72%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.72%
4.13%
INDA
INDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab