PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - INDA tracks the MSCI India Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.56%/yr vs 6.14%/yr for INDY. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. INDA charges 0.69%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -12.38%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 6.56% против 6.14% соответственно.

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between INDA and INDY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.95

The correlation between INDA and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDY

Секторы
INDA
INDY

Финансовые услуги

28.4%
35.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.7%

Промышленность

10.3%
7.7%

Энергетика

9.5%
11.4%

Технологии

8.3%
8.6%

Сырьевые материалы

8.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Здравоохранение

6.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
5.3%

Коммунальные услуги

4.6%
3.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDA
28.4%
INDY
35.3%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.5%
INDY
10.7%

Промышленность

INDA
10.3%
INDY
7.7%

Энергетика

INDA
9.5%
INDY
11.4%

Технологии

INDA
8.3%
INDY
8.6%

Сырьевые материалы

INDA
8.0%
INDY
7.3%

Потребительский защитный сектор

INDA
6.2%
INDY
6.2%

Здравоохранение

INDA
6.2%
INDY
4.5%

Коммуникационные услуги

INDA
4.7%
INDY
5.3%

Коммунальные услуги

INDA
4.6%
INDY
3.0%

Недвижимость

INDA
1.4%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L
Часто сравнивают с INDY:
INDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

INDA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.49

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.78

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.78

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-1.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-44.74%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-18.95%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.40%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-22.40%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-43.50%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-21.00%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.22%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

8.25%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDY

iShares MSCI India ETF (INDA) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что INDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.79%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.25%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.18%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.94%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.58%

+1.54%

Сравнение комиссий INDA и INDY

INDA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDY

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INDA and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDA has higher volatility (5.26%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.56% vs 6.14% for INDY. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.56% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.94% for INDY.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор