PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с INDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds from iShares - INDA tracks the MSCI India Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 6.58%/yr vs 6.18%/yr for INDY. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. INDA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INDA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции INDA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 6.58% против 6.18% соответственно.

INDA

1 день
-0.44%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-6.92%
1 год
-4.01%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
6.58%
Всё время*
5.51%

INDY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
-8.43%
С начала года
-9.98%
1 год
-6.58%
3 года*
2.09%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.18%
Всё время*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INDA

iShares MSCI India ETF
$376.57M$306.60M$317.64M

INDY

iShares India 50 ETF
$5.03M$4.48M$5.41M

Сравнение доходности по годам INDA и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-6.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
INDY
iShares India 50 ETF		-9.98%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between INDA and INDY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.95

The correlation between INDA and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDA и INDY

Секторы
INDA
INDY

Финансовые услуги

30.3%
37.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.2%

Промышленность

10.5%
8.1%

Энергетика

8.8%
10.6%

Сырьевые материалы

8.5%
7.1%

Технологии

7.1%
7.4%

Здравоохранение

6.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.2%
2.7%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

INDA
30.3%
INDY
37.0%

Потребительский циклический сектор

INDA
12.3%
INDY
11.2%

Промышленность

INDA
10.5%
INDY
8.1%

Энергетика

INDA
8.8%
INDY
10.6%

Сырьевые материалы

INDA
8.5%
INDY
7.1%

Технологии

INDA
7.1%
INDY
7.4%

Здравоохранение

INDA
6.4%
INDY
4.9%

Потребительский защитный сектор

INDA
5.6%
INDY
5.8%

Коммуникационные услуги

INDA
5.0%
INDY
5.2%

Коммунальные услуги

INDA
4.2%
INDY
2.7%

Недвижимость

INDA
1.4%
INDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L
Часто сравнивают с INDY:
INDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

INDA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INDA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.57

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.37

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.72

+0.23

INDA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и INDY

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-44.74%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-18.09%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.40%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-22.40%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-43.50%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.40%

-15.95%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-12.28%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

9.19%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и INDY

iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 3.98% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.07%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.54%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.68%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.01%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.52%

+1.55%

Сравнение комиссий INDA и INDY

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и INDY

INDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
INDY
iShares India 50 ETF		9.25%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INDA and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDY has higher volatility (4.07%) compared to INDA (3.98%). In terms of maximum drawdown, INDA dropped -45.07% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.58% vs 6.18% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.58% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDY has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.00% for INDA.

INDA tracks MSCI India Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.65% for INDY.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор