Сравнение VWO с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
VWO и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 22.59% | 1.70% | 11.58% | -10.50% | 11.71% | 7.99% | 13.26% | -16.52% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 7.66% против 6.00% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EDOG
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
VWO vs. EDOG — Ранг доходности на риск
VWO
EDOG
Сравнение VWO c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.03 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.55 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 10.28 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VWO и EDOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EDOG
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EDOG
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -44.29% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.35% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -26.54% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -44.29% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -5.47% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -11.29% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EDOG
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.52% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 13.14% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.05% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.29% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.72% | +1.46% |