PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.66%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWNFX charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 12.66% против 11.80% соответственно.

VWNFX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.21%
1 год
22.46%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.66%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		6.10%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VWNFX and VEIPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1988 г.

0.94

The correlation between VWNFX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWNFX и VEIPX

Секторы
VWNFX
VEIPX

Технологии

20.5%
13.0%

Финансовые услуги

19.2%
20.5%

Здравоохранение

12.2%
14.8%

Промышленность

10.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.9%

Энергетика

7.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Сырьевые материалы

4.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
7.0%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

VWNFX
20.5%
VEIPX
13.0%

Финансовые услуги

VWNFX
19.2%
VEIPX
20.5%

Здравоохранение

VWNFX
12.2%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VWNFX
10.1%
VEIPX
10.6%

Коммуникационные услуги

VWNFX
8.1%
VEIPX
2.9%

Энергетика

VWNFX
7.0%
VEIPX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWNFX
6.9%
VEIPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VWNFX
4.8%
VEIPX
9.4%

Сырьевые материалы

VWNFX
4.7%
VEIPX
3.4%

Коммунальные услуги

VWNFX
2.2%
VEIPX
7.0%

Недвижимость

VWNFX
0.5%
VEIPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VWNFX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.24

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.19

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.21

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

11.99

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VEIPX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-54.12%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-7.15%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-13.39%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-15.16%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-35.26%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.50%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.50%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.62%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

10.26%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.92%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.30%

+2.31%

Сравнение комиссий VWNFX и VEIPX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VEIPX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and VEIPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.70%) compared to VWNFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор