PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNFX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		-1.11%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.22% соответственно.

VWNFX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.87%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VEIRXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий VWNFX и TILVX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VWNFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.46

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.11

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между VWNFX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и TILVX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		11.58%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и TILVX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNFXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-60.05%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.79%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-19.00%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-40.15%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.83%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.32%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и TILVX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.56% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNFXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.38%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.32%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

15.76%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.82%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.65%

+0.98%