Сравнение VWNFX с FGINX
VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.71%/yr vs 13.24%/yr for FGINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWNFX charges 0.33%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 20.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNFX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции FGINX немного впереди с 13.24%.
VWNFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.71%
FGINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 40.88%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам VWNFX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 8.55% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 20.28% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between VWNFX and FGINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between VWNFX and FGINX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNFX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
VWNFX
FGINX
Сравнение VWNFX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWNFX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.64 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.68 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 21.49 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и FGINX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -54.80% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -7.34% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -13.28% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -16.21% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -37.37% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -9.66% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и FGINX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.84%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNFX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.05% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.82% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 11.85% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.89% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.96% | +1.55% |
Сравнение комиссий VWNFX и FGINX
VWNFX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и FGINX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FGINX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.24% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 10.55% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Часто задаваемые вопросы
VWNFX and FGINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (3.05%) compared to VWNFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNFX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор