PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с BUFBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.77%/yr vs 10.00%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWNFX charges 0.34%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.00% соответственно.

VWNFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
23.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.77%

BUFBX

1 день
0.57%
1 месяц
3.64%
С начала года
12.83%
6 месяцев
12.77%
1 год
19.88%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		7.08%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.83%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between VWNFX and BUFBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1994 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VWNFX and BUFBX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

VWNFX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.28

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

7.18

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

17.54

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и BUFBX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-39.78%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-2.83%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-12.85%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-14.67%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-35.51%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.72%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и BUFBX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.33%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.06%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.61%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

8.93%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.40%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.60%

+3.01%

Сравнение комиссий VWNFX и BUFBX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и BUFBX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности BUFBX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.99%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.70%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and BUFBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.06%) compared to VWNFX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs BUFBX's -39.78%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор