Сравнение BUFBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 6.62% | 10.37% | 10.26% | 7.42% | 3.97% | 29.97% | -2.27% | 18.76% | -7.01% | 13.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFBX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.75% соответственно.
BUFBX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.58%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFBX и VTI
BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BUFBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BUFBX
VTI
Сравнение BUFBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.16 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BUFBX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFBX и VTI
Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFBX Buffalo Flexible Income Fund | 8.55% | 9.10% | 3.77% | 3.48% | 4.16% | 5.57% | 3.33% | 2.73% | 6.01% | 5.49% | 2.39% | 3.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BUFBX и VTI
Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -55.45% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.92% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -25.36% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -35.00% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -5.39% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.08% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.62% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFBX и VTI
Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.41% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.75% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 19.02% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.40% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.28% | -2.70% |