PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с CAMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFBX с CAMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) and CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BUFBX returned 9.95%/yr vs 12.47%/yr for CAMOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUFBX charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for CAMOX.

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и CAMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у CAMOX с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям CAMOX по среднегодовой доходности: 9.95% против 12.47% соответственно.

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%

CAMOX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.45%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFBX и CAMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		10.63%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%

Correlation

The correlation between BUFBX and CAMOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.82

Over the past year, the correlation between BUFBX and CAMOX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Cambiar Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMXBUFBX с FGIPX
Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMXCAMOX с FGRTX

Доходность на риск

BUFBX vs. CAMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c CAMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXCAMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.98

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.90

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

2.39

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

9.42

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. CAMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMOX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и CAMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXCAMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и CAMOX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки CAMOX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и CAMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFBXCAMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-59.14%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.29%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.99%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-18.61%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.18%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.16%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.11%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.60%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и CAMOX

Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеют волатильность 3.10% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFBXCAMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.20%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.45%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

12.42%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.47%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.65%

-2.05%

Сравнение комиссий BUFBX и CAMOX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CAMOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и CAMOX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности CAMOX в 20.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		20.36%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%

Часто задаваемые вопросы

BUFBX and CAMOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMOX has higher volatility (3.20%) compared to BUFBX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BUFBX dropped -39.78% vs CAMOX's -59.14%.

BUFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFBX и CAMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор