PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 9.68% против 3.31% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с BUFMXBUFBX с BUFOX
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий BUFBX и PFF

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

BUFBX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.66

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

2.85

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.66

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Корреляция

Корреляция между BUFBX и PFF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и PFF

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и PFF

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-65.55%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-5.28%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-21.05%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-34.10%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.01%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.81%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и PFF

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.12%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

8.33%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.26%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

12.63%

+2.95%