Сравнение VWNDX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNDX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VSTCX немного впереди с 11.28%.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и VSTCX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
VWNDX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
VWNDX
VSTCX
Сравнение VWNDX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.91 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.03 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.90 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и VSTCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и VSTCX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и VSTCX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -62.50% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.47% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -27.47% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -48.08% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.24% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.73% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.30% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и VSTCX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.79% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 13.30% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 22.69% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.05% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.46% | -3.79% |