Сравнение VWNDX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Al Frank Fund (VALAX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.70% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и VALAX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
VWNDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
VWNDX
VALAX
Сравнение VWNDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.76 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.40 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.60 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.90 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.76 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и VALAX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и VALAX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -61.26% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.03% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -25.81% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -38.22% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.95% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.83% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.10% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и VALAX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.40%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.58% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.83% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 18.74% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.75% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 19.31% | +0.36% |