PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWNDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNDX с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWNDX (Vanguard Windsor Fund Investor Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VWNDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VWNDX returned 11.96%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWNDX charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.96% против 20.87% соответственно.

VWNDX

1 день
0.75%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.83%
С начала года
11.05%
1 год
20.74%
3 года*
13.37%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.96%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		11.05%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VWNDX and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VWNDX and QQQ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWNDX и QQQ

Секторы
VWNDX
QQQ

Финансовые услуги

19.5%
0.2%

Здравоохранение

16.5%
3.7%

Технологии

13.4%
58.7%

Промышленность

10.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.4%

Энергетика

8.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.4%

Сырьевые материалы

5.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.3%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Финансовые услуги

VWNDX
19.5%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

VWNDX
16.5%
QQQ
3.7%

Технологии

VWNDX
13.4%
QQQ
58.7%

Промышленность

VWNDX
10.6%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

VWNDX
8.4%
QQQ
11.4%

Энергетика

VWNDX
8.0%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

VWNDX
7.1%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

VWNDX
5.3%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

VWNDX
5.2%
QQQ
14.3%

Недвижимость

VWNDX
3.5%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VWNDX
2.6%
QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с VOOVWNDX с FKINXVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с SCHDVWNDX с PRWAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VWNDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNDXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.31

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.81

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.05

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

7.20

+2.47

VWNDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и QQQ

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-82.97%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.96%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-22.77%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-35.12%

+13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-35.12%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-32.65%

+23.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.39%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 2.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.45%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

15.55%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

18.75%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.81%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.45%

-2.96%

Сравнение комиссий VWNDX и QQQ

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и QQQ

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		6.90%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%

Часто задаваемые вопросы

VWNDX and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.45%) compared to VWNDX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VWNDX dropped -61.48% vs QQQ's -82.97%.

VWNDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNDX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор