Сравнение VWNDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.99% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и QQQ
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VWNDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VWNDX
QQQ
Сравнение VWNDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.66 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.00 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.32 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.07 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и QQQ
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и QQQ
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -82.97% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.62% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -35.12% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -35.12% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.86% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -32.99% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.61% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.82% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 22.70% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 22.38% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.25% | -2.58% |