PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNDX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNDX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		-1.50%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%16.95%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

VWNDX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.59%
1 год
10.81%
3 года*
10.95%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.15%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с FKINXVWNDX с VOOVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с VIGVWNDX с SCHD
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий VWNDX и FLCOX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VWNDX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNDXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.06

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.40

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.54

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNDX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNDXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.06

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между VWNDX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и FLCOX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.90%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и FLCOX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNDXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.28%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-7.96%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-19.00%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.32%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.52%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и FLCOX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.33% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNDXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.29%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.31%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.72%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.82%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.73%

+1.94%