PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с XPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с XPRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and XPRTX (Invesco Senior Loan Fund) are both mutual funds - VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while XPRTX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VWNAX returned 10.21%/yr vs 4.64%/yr for XPRTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VWNAX charges 0.26%/yr vs 1.45%/yr for XPRTX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и XPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у XPRTX с доходностью -0.96%.

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%

XPRTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.65%
1 год
1.46%
3 года*
6.38%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и XPRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%14.39%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		-0.96%4.67%7.90%12.08%-2.92%8.46%1.15%7.89%-0.09%2.60%

Correlation

The correlation between VWNAX and XPRTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.31

The correlation between VWNAX and XPRTX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Invesco Senior Loan Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с XPRTX:
XPRTX с MVOXPRTX с VTVXPRTX с BKLNXPRTX с ARCCXPRTX с FFRSXXPRTX с XPTFXXPRTX с MSIGX

Доходность на риск

VWNAX vs. XPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XPRTX
Ранг доходности на риск XPRTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c XPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Invesco Senior Loan Fund (XPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXXPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.44

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.92

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.42

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

0.90

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. XPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XPRTX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и XPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXXPRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.44

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и XPRTX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки XPRTX в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и XPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXXPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-23.63%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-3.39%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-3.81%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-8.58%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.87%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-1.61%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и XPRTX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXXPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

0.91%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.17%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

3.22%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

4.20%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

4.93%

+13.45%

Сравнение комиссий VWNAX и XPRTX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии XPRTX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и XPRTX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности XPRTX в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
XPRTX
Invesco Senior Loan Fund		5.35%6.88%9.56%9.78%9.05%4.98%4.46%4.94%5.21%2.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and XPRTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNAX has higher volatility (2.48%) compared to XPRTX (0.91%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs XPRTX's -23.63%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и XPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор