Сравнение VWNAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.34% против 4.46% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и HDCTX
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VWNAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VWNAX
HDCTX
Сравнение VWNAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 5.25 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и HDCTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и HDCTX
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и HDCTX
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -59.05% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -6.95% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -18.22% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -19.43% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.07% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -6.45% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и HDCTX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.15% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.30% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 11.06% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.49% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.44% | +6.96% |