PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с HNDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с HNDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HDCTX returned 6.94%/yr vs 10.48%/yr for HNDDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for HNDDX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и HNDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDCTX показывает доходность 10.89%, а HNDDX немного ниже – 10.57%.

HDCTX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.89%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.11%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.62%

HNDDX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.31%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и HNDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.89%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-2.33%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		10.57%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%

Correlation

The correlation between HDCTX and HNDDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between HDCTX and HNDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Horizon Active Dividend Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX
Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с ARANXHNDDX с RIDAX

Доходность на риск

HDCTX vs. HNDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c HNDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXHNDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.74

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.71

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.78

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

18.12

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. HNDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDDX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и HNDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXHNDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и HNDDX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HNDDX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и HNDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXHNDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-36.28%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.29%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-16.69%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-19.04%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.52%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.74%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.52%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и HNDDX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXHNDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.79%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

7.71%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

10.05%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

14.06%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

15.86%

-4.33%

Сравнение комиссий HDCTX и HNDDX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HNDDX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и HNDDX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HNDDX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.26%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and HNDDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to HNDDX (2.79%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs HNDDX's -36.28%.

HNDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и HNDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор