PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLUX с VNYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLUX с VNYTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX).

VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VNYTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLUX и VNYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.12%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.05%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VNYTX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции VNYTX по среднегодовой доходности: 2.65% против 2.39% соответственно.

VWLUX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.37%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

VNYTX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.62%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.20%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWALXVWLUX с VWIUXVWLUX с fxAIXVWLUX с VTEIVWLUX с VTEBVWLUX с VNYUXVWLUX с VWIAX
Часто сравнивают с VNYTX:
VNYTX с VNYUXVNYTX с NYFVNYTX с FTFMXVNYTX с VBTLXVNYTX с SCHDVNYTX с VOOVNYTX с IEF

Сравнение комиссий VWLUX и VNYTX

VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNYTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWLUX vs. VNYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLUXVNYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

2.96

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLUX vs. VNYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLUXVNYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.00

-0.03

Корреляция

Корреляция между VWLUX и VNYTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VNYTX

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VNYTX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.77%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.63%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VNYTX

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VNYTX в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VNYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLUXVNYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-21.73%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-5.55%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-16.67%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-16.67%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.51%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VNYTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLUXVNYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.04%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

5.59%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.73%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.58%

-0.09%