Сравнение VWLUX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.47% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VCLT
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VWLUX
VCLT
Сравнение VWLUX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.54 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.80 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.39 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VCLT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VCLT
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VCLT
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -34.31% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -5.39% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -34.31% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -34.31% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -15.60% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -8.09% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.33% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.99% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 5.62% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 10.21% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 12.80% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 12.84% | -8.35% |