Сравнение VWLUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 14.08% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и FXAIX
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VWLUX
FXAIX
Сравнение VWLUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.30 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и FXAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и FXAIX
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и FXAIX
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -33.79% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -12.13% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -24.50% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -33.79% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.23% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.83% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и FXAIX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.34% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 9.53% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 18.32% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.92% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 18.05% | -13.56% |