PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIUX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и VDIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.54% соответственно.


VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VWIUX и VDIGX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWIUX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.19

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.39

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.40

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

1.57

+4.02

VWIUX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIUXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.19

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.60

+0.51

Корреляция

Корреляция между VWIUX и VDIGX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и VDIGX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и VDIGX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VDIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIUXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-45.23%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-9.57%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-16.18%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-32.98%

+21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-7.10%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-6.67%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.45%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIUXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.19%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

7.66%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

14.50%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

13.85%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

15.69%

-12.27%