Сравнение VWIUX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIUX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.54% соответственно.
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIUX и VDIGX
VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIUX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWIUX
VDIGX
Сравнение VWIUX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIUX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.39 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 1.57 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.60 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между VWIUX и VDIGX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и VDIGX
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и VDIGX
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.38% | -45.23% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -9.57% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | -16.18% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.38% | -32.98% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -7.10% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -6.67% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.45% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.19% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 7.66% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 14.50% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.85% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 15.69% | -12.27% |