Сравнение VWIUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIUX и USMSX
VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VWIUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VWIUX
USMSX
Сравнение VWIUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.63 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 6.49 | -4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.18 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 6.48 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 33.64 | -28.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.63 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 2.39 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.86 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VWIUX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и USMSX
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и USMSX
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.38% | -2.09% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -0.40% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | -2.03% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.30% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.22% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.08% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и USMSX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.40% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 0.69% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.70% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 0.74% | +2.68% |