Сравнение VWINX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.26% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и TIBIX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VWINX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VWINX
TIBIX
Сравнение VWINX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.64 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.62 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.60 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 22.49 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.64 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.42 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.75 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и TIBIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и TIBIX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и TIBIX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -48.88% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -7.45% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -20.79% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -34.85% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.72% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.00% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и TIBIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.22%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.15% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 6.59% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 10.84% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 11.11% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.48% | -6.59% |