Сравнение VWINX с CAPR
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWINX returned 5.79%/yr vs -3.11%/yr for CAPR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и CAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у CAPR с доходностью -10.60%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции CAPR по среднегодовой доходности: 5.79% против -3.11% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.79%
CAPR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -10.60%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 119.02%
- 3 года*
- 75.54%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам VWINX и CAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.48% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -10.60% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | 167.97% | -68.78% | -74.05% | -40.60% |
Correlation
The correlation between VWINX and CAPR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWINX vs. CAPR — Ранг доходности на риск
VWINX
CAPR
Сравнение VWINX c CAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | CAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.36 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 2.70 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWINX и CAPR
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и CAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWINX | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -99.97% | +78.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -62.84% | +58.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -79.08% | +72.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -79.08% | +63.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -97.89% | +80.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -99.21% | +99.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -90.24% | +87.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 35.49% | -34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и CAPR
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.79%, в то время как у Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWINX | CAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 14.14% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 49.08% | -45.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 384.48% | -379.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 189.99% | -183.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 179.76% | -172.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и CAPR
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как CAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.69% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
VWINX and CAPR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPR has higher volatility (14.14%) compared to VWINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs CAPR's -99.97%.
VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWINX и CAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор