PortfoliosLab logo
Сравнение VTPSX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTPSX и MIEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTPSX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.81%
186.83%
VTPSX
MIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTPSX:

0.69

MIEIX:

0.73

Коэф-т Сортино

VTPSX:

1.05

MIEIX:

1.06

Коэф-т Омега

VTPSX:

1.14

MIEIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTPSX:

0.82

MIEIX:

0.81

Коэф-т Мартина

VTPSX:

2.55

MIEIX:

2.46

Индекс Язвы

VTPSX:

4.22%

MIEIX:

4.43%

Дневная вол-ть

VTPSX:

15.63%

MIEIX:

15.01%

Макс. просадка

VTPSX:

-35.77%

MIEIX:

-50.56%

Текущая просадка

VTPSX:

-1.45%

MIEIX:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTPSX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VTPSX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.33% соответственно.


VTPSX

С начала года

7.63%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.53%

1 год

11.09%

5 лет

10.95%

10 лет

4.77%

MIEIX

С начала года

8.84%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.68%

1 год

11.71%

5 лет

11.65%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTPSX и MIEIX

VTPSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.


График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIEIX: 0.68%
График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTPSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTPSX и MIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTPSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTPSX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTPSX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTPSX: 0.69
MIEIX: 0.73
Коэффициент Сортино VTPSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTPSX: 1.05
MIEIX: 1.06
Коэффициент Омега VTPSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTPSX: 1.14
MIEIX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTPSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTPSX: 0.82
MIEIX: 0.81
Коэффициент Мартина VTPSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTPSX: 2.55
MIEIX: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа VTPSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIEIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTPSX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.73
VTPSX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTPSX и MIEIX

Дивидендная доходность VTPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности MIEIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.09%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.35%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%4.89%

Просадки

Сравнение просадок VTPSX и MIEIX

Максимальная просадка VTPSX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTPSX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.45%
-1.89%
VTPSX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTPSX и MIEIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VTPSX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что VTPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
9.25%
VTPSX
MIEIX