PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VSMAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWILX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. VWILX is actively managed, while VSMAX is passively managed. Over the past 10 years, VWILX returned 10.08%/yr vs 11.48%/yr for VSMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.48% соответственно.

VWILX

1 день
3.31%
1 месяц
2.77%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.57%
3 года*
11.32%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
10.08%

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
4.51%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		3.58%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VWILX and VSMAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

0.72

The correlation between VWILX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWILX и VSMAX

Секторы
VWILX
VSMAX

Технологии

27.5%
17.2%

Потребительский циклический сектор

17.5%
11.3%

Промышленность

13.3%
20.8%

Финансовые услуги

12.2%
12.6%

Здравоохранение

10.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
4.8%

Энергетика

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

VWILX
27.5%
VSMAX
17.2%

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VSMAX
11.3%

Промышленность

VWILX
13.3%
VSMAX
20.8%

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VSMAX
12.6%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VSMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VSMAX
3.1%

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VSMAX
3.4%

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VSMAX
4.8%

Энергетика

VWILX
1.9%
VSMAX
4.7%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VSMAX
3.3%

Недвижимость

VWILX

-

VSMAX
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VWILX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWILXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.67

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.39

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.11

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

11.42

-9.43

VWILX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VSMAX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-59.68%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.97%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-25.25%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-28.14%

-25.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-41.82%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-0.32%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-9.68%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.44%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VSMAX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VWILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.47%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.32%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

16.69%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

20.77%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

21.59%

+0.16%

Сравнение комиссий VWILX и VSMAX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VSMAX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.65%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VSMAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (6.91%) compared to VSMAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор