PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с UMEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с UMEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and UMEMX (Columbia Emerging Markets Fund) are both mutual funds - VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while UMEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Columbia. Over the past 10 years, VWILX returned 9.79%/yr vs 10.56%/yr for UMEMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWILX charges 0.32%/yr vs 1.20%/yr for UMEMX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и UMEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у UMEMX с доходностью 38.77%. За последние 10 лет акции VWILX уступали акциям UMEMX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.56% соответственно.

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%

UMEMX

1 день
-0.65%
1 месяц
8.11%
С начала года
38.77%
6 месяцев
42.16%
1 год
67.37%
3 года*
26.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и UMEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		38.77%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%

Correlation

The correlation between VWILX and UMEMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.83

The correlation between VWILX and UMEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Columbia Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с SSKEXUMEMX с EFEIXUMEMX с FCEEXUMEMX с DEMIXUMEMX с GLLSX

Доходность на риск

VWILX vs. UMEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c UMEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXUMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.23

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.94

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

4.85

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

19.33

-16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. UMEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UMEMX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и UMEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXUMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.23

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VWILX и UMEMX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки UMEMX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и UMEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXUMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-67.58%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.32%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-16.69%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-49.26%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-51.61%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-0.65%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-21.45%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.58%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и UMEMX

Текущая волатильность для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) составляет 4.92%, в то время как у Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что VWILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXUMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.59%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

18.76%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.45%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.10%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.17%

+1.53%

Сравнение комиссий VWILX и UMEMX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии UMEMX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и UMEMX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности UMEMX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		3.56%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and UMEMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMEMX has higher volatility (9.59%) compared to VWILX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs UMEMX's -67.58%.

UMEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и UMEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор