Сравнение UMEMX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.92% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и GLLSX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
UMEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
UMEMX
GLLSX
Сравнение UMEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.70 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 3.29 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.64 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 15.21 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.70 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и GLLSX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и GLLSX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -32.59% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.39% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -30.02% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -32.59% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -11.66% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -7.99% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и GLLSX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 11.25% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 11.43% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 15.86% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.71% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 17.27% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.37% | +2.46% |