PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VWICX и SPY

VWICX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VWICX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.96

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.53

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

7.27

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.96

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между VWICX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и SPY

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и SPY

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-55.19%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.05%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-24.50%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.53%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.09%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и SPY

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.35%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.50%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.06%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.06%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.92%

+0.02%