PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		-0.44%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 20.84% соответственно.

VWIAX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.50%
1 год
7.50%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.67%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWIAX и VITAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

3.92

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.87

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VITAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VITAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.07%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VITAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-54.81%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-16.38%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-35.10%

+19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-35.10%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-16.38%

+12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.06%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

5.24%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.70%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

15.84%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

27.38%

-20.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

25.22%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

24.69%

-17.79%