PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITAX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VITAX returned 23.05%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VITAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITAX показывает доходность 33.66%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

VITAX

1 день
1.27%
1 месяц
19.87%
С начала года
33.66%
6 месяцев
32.51%
1 год
62.61%
3 года*
34.15%
5 лет*
23.05%
10 лет*
25.97%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		33.66%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%34.97%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VITAX and VTWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between VITAX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VITAX и VTWAX

Секторы
VITAX
VTWAX

Технологии

98.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.3%

Финансовые услуги

0.5%
15.9%

Промышленность

0.4%
12.0%

Энергетика

0.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.5%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Здравоохранение

0.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

VITAX
98.5%
VTWAX
27.8%

Коммуникационные услуги

VITAX
0.5%
VTWAX
8.3%

Финансовые услуги

VITAX
0.5%
VTWAX
15.9%

Промышленность

VITAX
0.4%
VTWAX
12.0%

Энергетика

VITAX
0.3%
VTWAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VITAX
0.1%
VTWAX
9.5%

Сырьевые материалы

VITAX
0.0%
VTWAX
4.2%

Здравоохранение

VITAX
0.0%
VTWAX
8.1%

Потребительский защитный сектор

VITAX

-

VTWAX
4.8%

Недвижимость

VITAX

-

VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

VITAX

-

VTWAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VVIAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VITAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITAXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.49

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.41

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.19

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

14.26

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITAX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VITAX и VTWAX

Максимальная просадка VITAX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITAX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.20%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-9.64%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-16.43%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-26.40%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.30%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.15%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VITAX и VTWAX

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.55%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

9.82%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

12.37%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

15.71%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.20%

+6.64%

Сравнение комиссий VITAX и VTWAX

И VITAX, и VTWAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITAX и VTWAX

Дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.30%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITAX and VTWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (6.01%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, VITAX dropped -54.81% vs VTWAX's -34.20%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITAX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор